Финансовая статистика: конспект лекций

а) изменение длительности пользования краткосрочным кредитом отдельных единиц совокупности;

б) изменение удельного веса однодневного оборота по погашению отдельных частей совокупности в общей его величине по всей совокупности;

2) индекс времени погашения кредита:

3) индекс структурных сдвигов:

Уровень оборачиваемости долгосрочных ссуд исчисляется по методике, изложенной для краткосрочных ссуд. Отличие состоит в том, что показатель длительности пользования долгосрочным кредитом измеряется в годах, поэтому при его расчете число календарных дней в формуле нужно опустить, т. е.

tд = Кд / Оп(д),

где д – долгосрочные ссуды.

Различают заимствование государством у институциональных единиц сектора остального мира и внутреннее заимствование государством.

Механизм показателей заимствования государством характеризует их объем, динамику, структуру, классификацию займов, а также служит базой принятия решений в сфере управления государственным долгом.

Эффективность государственного кредитования отражается таким образом:

где Р_{г. кр} – расходы по системе государственного кредитования;

П_{г. кр} – поступления по системе государственного кредитования.

Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга:

Формы международного кредита:

1) международный фирменный кредит (предоставление кредита экспортером импортеру);

2) международный банковский кредит (в виде валютных, финансовых и экспортных кредитов);

3) международный брокерский кредит (содержит элементы банковского и коммерческого кредитов, так как брокер заимствует банковские средства).

Кредитные вложения в экономику – остатки по ссудам, которые предоставлены банковской системой экономике РФ. На сегодняшний день кредитование осуществляется как за счет собственных средств коммерческих банков, так и за счет средств ЦБ РФ, предоставляемые через коммерческие банки предприятиям и организациям для финансирования федеральных и межгосударственных целевых программ.

Кредитные вложения:

1) краткосрочные (до 1 года);

2) долгосрочные (свыше 1 года).

Динамика развития банковского сектора РФ наиболее наглядно представлена в таблице 14.

Таблица 14

Динамика развития банковского сектора РФ в 2001–2005 гг. (в млрд руб. – по данным на конец года, в % – по итогам года)

Проценты за кредит

Статистика процентных ставок или проценты за кредит – это статистика цен особого вида.

Задача статистики процентных ставок – краткосрочный учет условий выплаты процентов по выбранным видам вложений, кредита и ценных бумаг для того, чтобы можно было сделать вывод о тенденции изменения в развитии процентных ставок.

Процентная ставка – величина процента за кредит, которая представляет собой отношение размера дохода от ссуды к сумме ссуды, которая устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентом, если иное не предусмотрено федеральным законом. В одностороннем порядке кредитная организация не имеет права изменять процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами, помимо случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом.

Учетная ставка – это процентная ставка, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей.

Для анализа и прогнозирования формирования рынка кредитных ресурсов статистика изучает динамику процентов за кредит Центрального банка и коммерческих банков.

В зависимости от вида кредитных договоров на основную сумму кредитов существуют различные способы начисления процентов. Соответственно, бывают и разные виды процентных ставок на каждый конкретный кредит или конкретный период его возврата.

В зависимости от того, меняется ли процент за кредит за период его возврата, различают следующие показатели.

1. Простые процентные ставки:

I = Р x Т x С,

где I – сумма процентов, которые выплачивает клиент за все время использования кредита;

Р – первоначальный размер кредита;

Т – срок кредита;

С – ставка наращения кредита.

Если надо рассчитать всю сумму, которую клиент должен выплатить банку, то формула простых процентов имеет следующий вид:

S = Р + I = Р (1 + ТС),

где S – наращенная сумма кредита.

Наращенная сумма кредита представляет собой всю сумму денег, которую клиент должен вернуть банку, – величина первоначального кредита плюс проценты (плата) за использование ссуды.

Выдаются под простые проценты, в основном, краткосрочные, небольшие кредиты. Помимо этого, на практике проценты не присоединяются к сумме кредита (ссуды, долга), а периодически выплачиваются по фиксированной процентной ставке. Следовательно, ссуды с простым процентом и фиксированной ставкой выдаются, если рассчитываются:

1) точные (фиксированные) проценты на конкретный период (в основном в днях);

2) обычные проценты с фиксированным периодом (в днях);

3) обыкновенные проценты с приблизительно фиксированным сроком выдачи ссуды.

Простые процентные ставки с начислением процентов в смежных календарных периодах рассчитываются по формуле:

I = I1 + I2 = Р Т1С + Р Т2 С.

Ролловерные кредиты (кредиты реинвестирования):

D = (1 + Т1С1) + (1 + Т2С2) +… + (1 + ТtСt)

Если периоды начисления и ставки не меняются, то имеем следующую формулу:

S = Р (1 + ТС) x m,

где m – количество реинвестиций.