Альтернативный волновой анализ

В результате такой разметки, как правило, могут пропускаться существенные волны, и наоборот, выделяться малозначимые мелкие волны. Естественно, как вы понимаете, это в принципе не правильно, так как не отражает истинной сути происходящего на рынке и является одной из основных причин субъективизма.

Рисунок 2.9. Волновая разметка пары GBPUSD известного в сети аналитика

Для того чтобы было понятно, о чем идет речь, разберем пример реальной разметки ценового графика пары GBPUSD, который я взял из сети Интернет (рис. 2.9). (Чтобы не вступать в конфликт с автором, я позволил себе удалить его имя с графика.)

Тем не менее вопрос остается прежним: давайте посмотрим на волну (а), где я горизонтальными отрезками с вопросительными знаками обозначил те волны, которые либо оказались совсем не участвующими в разметке, либо участвующими, но наполовину. Почему они остались не выделенными? Кстати, если вы внимательно просмотрите весь график, то найдете еще множество аналогичных примеров.

Однако не будем нападать на автора данной разметки, потому как такая особенность построения волновой разметки встречается чуть ли не у каждого второго сетевого аналитика. Я имею в виду тот факт, что в качестве одной коррекционной волны могут выделять очень малозаметное колебание на графике, в то время как другую коррекционную волну, превышающую предыдущую в несколько раз, при этом могут попросту пропустить, проигнорировав ее, потому что она не вписывается в «необходимую» волновую разметку. Но ведь это неправильно!

На мой взгляд, если вы используете волновой анализ, то как минимум необходимо стремиться к тому, чтобы коррекционные волны соответствующего ранга приблизительно совпадали в своих размерах и как максимум не допускать таких вещей, когда коррекционные волны абсолютно разных размеров относились к волнам одного порядка.

Для этих целей можно и нужно применять линейку Фибоначчи, что я, собственно говоря, и делаю в волновом анализе. Однако для того чтобы научиться это делать правильно, необходимо безошибочно научиться корректировать, а затем фиксировать линейку Фибоначчи на ценовом графике. Давайте посмотрим, как этого добиться.

Рисунок 2.10. Первичное построение линейки Фибоначчи на ценовом графике

Для этих целей возьмем дневной график по паре EURUSD, а затем проанализируем, как нужно проводить построение и фиксацию уровней коррекции Фибоначчи с точки зрения волнового анализа (рис. 2.10).

Итак, для того чтобы построить линейку Фибоначчи с точки зрения альтернативного волнового анализа, первое, что нам понадобится – найти опорную волну, которую мы будем использовать затем, чтобы на ее основе строить линейку. Чаще всего такой опорной волной является первый существенный ход по направлению тренда. Кстати, именно такой ход я называю первой импульсивной волной. Итак, в качестве опорных точек мы выбрали первую импульсивную волну, которая в нашем случае представляет значительный рост евро против американского доллара в нижнем углу слева. Соответственно, этой волне мы должны задать начальные параметры 0–100 %, а дальше уже дело «техники», основная суть которой заключается в том, чтобы правильно произвести подстройку и дальнейшую фиксацию линейки Фибоначчи таким образом, чтобы совпало максимальное количество экстремумов на волновом графике. Кстати, сейчас наша линейка подстроена как раз не самым лучшим образом.

Откуда это видно и как это определить?

Для того чтобы научиться определять, правильно или нет произведена подстройка линейки Фибоначчи, необходимо исходить из текущей волновой структуры ценового графика. Обратите внимание на волны, которые я условно пронумеровал цифрами 3–4 и 5–6. Даже на глаз видно, что эти коррекционные волны имеют приблизительно одинаковые ценовые размеры, или, в крайнем случае, волна 3–4 чуть больше, чем волна 5–6. Но вот линейка Фибоначчи в данном случае утверждает обратное. Обратите внимание, что согласно текущему построению уровней коррекции, волна 3–4 теоретически должна находиться в диапазоне 100–113 %, а волна 5–6 располагаться внутри границ 113–138 %. Естественно, этого мы не видим, что означает, что мы неправильно построили нашу линейку. Давайте попробуем ее перестроить.

Рисунок 2.11. Корректировка и фиксация линейки Фибоначчи

Итак, подход второй. Теперь мы меняем цифровые обозначения нашей импульсивной волны со значений 0–100 % на значения 0–113 % (рис. 2.11). В результате такой подстройки мы видим, что большинство точек, которыми ранее мы пользовались для определения правильности построения уровней коррекции Фибоначчи, в данном случае достаточно хорошо совпали с указанными значениями диапазонов на линейке Фибоначчи. Давайте проверим их.

Самая первая коррекционная волна (1–2) в результате такой подстройки стала находиться в диапазоне – 113 % – 76 %, что приблизительно составляет ? 38 %. При расчете значений диапазонов я умышлено буду пользоваться «дискретными» значениями, в том плане, что эти значения также должны присутствовать на линейке Фибоначчи. Хотя в некоторых случаях точные величины этих диапазонов в некоторой степени могут отличаться от тех цифр, которые я буду приводить.

Продолжаем далее. Следующая коррекционная волна (3–4) достаточно точно вписалась в диапазон 138–113 %, что равняется ? 23 %. Примерно такую же величину занимает диапазон и следующей коррекционной волны, которая пронумерована цифрами (5–6). Ее диапазон колебания составил 161–138 % ? 23 %.

Ну и последняя коррекционная волна на участке роста – это откат с порядковым номером (7–8). Диапазон колебания этой коррекции был ограничен значениями 200–161 %, что приблизительно составило ? 38 %.

Таким образом, хорошо видно, что после корректировки линейки Фибоначчи гораздо большее количество экстремумов стало вписываться в наши границы. Та волновая конструкция, которую мы фиксировали на фазе роста, теперь подразделяется на четыре коррекционные волны, две из которых имеют приблизительный размер 23,6 %, а размеры двух других коррекций ограничены размерами 38,2 % (рис. 2.12).

Рисунок 2.12. Пример значений Фибоначчи

В качестве заключения хочу еще раз отметить, что из всего многообразия инструментов, построенных на основе ряда чисел Фибоначчи и получаемых из него коэффициентов, на мой взгляд, только уровни коррекции Фибоначчи заслуживают особого внимания. Конечно, это всего лишь моя личная точка зрения и, возможно, многие не согласятся с ней. Тем не менее сколько я ни пытался применять все остальные инструменты Фибоначчи, ничего хорошего я из этого для себя не взял.

Глава II. Волновая разметка

Часть III. Нанесение волновой разметки

Фрактально-амплитудный способ нанесения волновой разметки

Для того чтобы окончательно закрепить наши знания и научиться правильно выделять ценовые волны на графиках, рассмотрим еще один способ нанесения волновой разметки, называемый фрактально-амплитудным способом. Для этого нам понадобятся индикатор fractals.

Вообще, фракталы используются в торговле по-разному. Кто-то, например, с помощью них строит наклонные и горизонтальные линии, другие трейдеры используют их в качестве ориентиров для определения величины стоп-лоссов, я же использую их для того, чтобы корректно и, что самое главное, единообразно отображать волновые конструкции. Поэтому разберем, что представляет собой фрактал. Построение фракталов есть автоматизированный процесс поиска ценовых экстремумов (максимумов и минимумов) при помощи встроенного алгоритма в торговой платформе MetaTrader4. Суть данного алгоритма заключается в простом использовании правила: две свечи выше/ниже до центральной свечи и две свечи выше/ниже после [2] центральной свечи (рис. 3.1).

2

Количество свечей «до и после» можно изменять, тем самым добиваясь сокращения величины появления ложных фракталов, но и, одновременно, большего запаздывания данного индикатора. В программе МТ4, для того чтобы минимизировать запаздывание, метка фрактала появляется после того, как сформируются «две свечи до и одна свеча после» метки фрактала. Тем не менее если «вторая свеча после» оказывается выше/ниже ценового экстремума, фрактал удаляется.