Альтернативный волновой анализ

Начнем, естественно, с преимуществ. Как вы уже знаете, волновой анализ сложен своей неоднозначной интерпретацией волновых картин, что чаще всего связано с субъективной оценкой рынка. Как правило, не всегда можно однозначно сказать, какая именно волна или волновая структура формируется в данный момент. Поэтому, чтобы более или менее однозначно научиться распознавать волны, порой уходит огромное количество времени, которое может измеряться годами. Срок огромный, и не у каждого хватит времени, выдержки и желания, чтобы освоить эту тяжелую науку, получить соответствующий опыт и стать действительно профессиональным «волновиком». А ведь все изначально сводится к простой технике, о которой мы говорили с вами ранее: умение распределять волны на импульс-коррекцию.

На основе такого вывода однажды у меня возникла идея разработать упрощенный вариант разметки волн, используя имеющиеся в наличии компьютерные индикаторы. Сделать это я решил таким образом, чтобы даже начинающий трейдер мог без каких-либо серьезных усилий овладеть представленной техникой и использовать ее в последующей биржевой торговле. Поэтому, для того чтобы упростить и в некотором смысле даже механизировать волновой анализ, я разработал так называемый механический способ. С его помощью любой начинающий трейдер может самостоятельно осуществить простейшую волновую разметку, а затем на основе полученной информации без особых усилий можно выделять волновые модели или циклы. Именно простота этого метода, способствующая быстрому освоению, и является тем основным преимуществом, о котором говорилось ранее.

Итак, для того чтобы научиться выделять волны на графиках механическим способом, нам понадобятся следующие компьютерные индикаторы:

• циклические линии;

• экспоненциальное среднее, скользящее с периодом: 26 (ЕМА);

• трендовая линия по углу;

• параболик с периодами: максимум – 0,2, шаг – 0,02 (Parabolic SAR);

• зигзаг с периодами: 5–5–3(Zigzag);

• фракталы с периодами: 2–2 (Fractals).

В первую очередь, после того как мы открыли чистый график интересующей нас валютной пары, необходимо установить индикатор ЕМА (обозначения смотри выше). Стоит сказать, что волновая разметка лучше всего получается в периоды трендов, так как в это время импульсивные волны растягиваются, а коррекционные волны, наоборот, сужаются. Поэтому будем использовать трендовые периоды, чтобы не возникало никакой путаницы. После того как на ценовой график мы добавили индикатор ЕМА, который будет использоваться нами для того, чтобы определять направление существующего тренда, наша задача определить, какое направление тенденции сигнализирует данный индикатор. Для этого будем использовать следующие условия:

• рост ЕМА означает восходящий тренд, получаем направление «вверх»;

• снижение ЕМА означает нисходящий тренд, получаем направление «вниз»;

• горизонтальное движение ЕМА означает флэт, получаем направление «боковое».

Тем не менее может возникнуть сложность относительно того, как правильно, и, что самое главное, однозначно определять поведение экспоненциальной средней ЕМА. Для этой цели будем использовать циклические линии с периодом, который я взял равным половине значения средней, т. е. 13 свечей.

Рисунок 3.10. Выделение точек пересечения ЕМА с циклическими линиями

Циклические линии нам понадобятся для того, чтобы с их помощью можно было получить одинаковые интервалы на ценовом графике. Затем полученные интервалы будут использоваться нами для того, чтобы с помощью них можно было определить угол наклона средней скользящей ЕМА в каждом конкретном участке графика. Для этого мы будем использовать инструмент – трендовая линия по углу (рис. 3.10).

Рисунок 3.11. Определения угла наклона в каждом участке

Соединяя последовательно точки наклонной линией, определяющей угол, можно получить соответствующие значения углов для каждого участка графика (рис. 3.11). В дальнейшем эти данные мы будем использовать для того, чтобы определить направление текущего тренда в каждом конкретном участке графика. Для этого я воспользовался следующей идеей: угол от 270⁰ до 90⁰ (вертикально вниз и вертикально вверх) я разделил на три равных части, для того чтобы отождествить их с тремя равноправными состояниями рынка – нисходящим трендом, восходящим трендом и флэтом. Вот что у меня получилось:

• угол наклона ЕМА от 30⁰ до 90⁰ означает восходящий тренд, получаем направление «вверх»;

• угол наклона ЕМА от 270⁰ до 330⁰ означает нисходящий тренд, получаем направление «вниз»;

• угол наклона ЕМА от 330⁰ до 30⁰ означает флэт, получаем направление «боковое».

Обратите внимание, что данные углы состояний рынка рассматривают горизонтальный рынок тогда, когда он вовсе не является горизонтальным. На самом деле, это вполне обычное явление, так как довольно часто можно встретить такое состояние рынка, когда он, казалось бы, находится в восходящем или нисходящем движении, но, по сути, представляет собой флэт. Тем не менее подобное поведение рынка может соответствовать только незначительным углам наклона. Таким образом, если применить наши условия [3] к предыдущему графику, то получится, что определение ценового тренда представляет собой достаточно простой, однозначный, и, самое главное, единообразный процесс (рис. 3.12).

3

Градацию углов для различных состояний рынка можно изменять по своему желанию. Я использовал равномерное деление угла в 180⁰ на три части.

Думаю, что данная процедура не вызовет особых затруднений даже у начинающих трейдеров, возможно лишь, за исключением тех моментов, когда рынок находится в неопределенном состоянии относительно своего текущего направления. Как правило, подобная неопределенность возникает в момент диапазонной торговли, когда силы быков и медведей примерно соответствуют друг другу, в результате чего колебания цен носят неоднозначный характер разнонаправленных рывков, часто сменяющих друг друга. В подобных случаях, бывает очень трудно определить истинное желание рынка, при этом большинство следующих за трендом систем начинают приносить убытки, которые могут достигать колоссальных размеров. В этот момент использование волнового анализа также мне видится крайне затруднительным.

Рисунок 3.12. Определение направления тренда

Тем не менее вернемся к нашему алгоритму механического выделения волн на ценовом графике. После того как мы определили направление текущего тренда в каждом, отдельно взятом участке графика, наша задача – сконцентрировать свое внимание на коррекционных волнах. Ранее я уже говорил о том, что при проведении волновой разметки мы будем акцентировать свое внимание именно на коррекционных волнах, так как их определять проще. Соответственно, переходим к следующему этапу механической волновой разметки – определение коррекционных волн. Мы уже с вами знаем, что коррекционные волны могут быть двух основных разновидностей: