Продвинутый Мартингейл
Шрифт:
Ещё большая ставка $4 тоже формально будет прибыльной. Но во втором пункте определения стратегии Мартингейла чётко говорится, что в следующей сделке должна быть не любая ставка, которая дает прибыль свыше минимальной, а только самая минимальная ставка из всех возможных.
Так как мы решили, что в этом примере ставки будут только в виде целого числа стартовых ставок, то из двух формально подходящих ставок $3 и $4 выбирается та ставка, которая меньше по величине.
В строке номер 2 еще стоит число 3.6. Это величина суммарного убытка, если вторая сделка тоже будет убыточной, как и первая. В самом деле, при ставке $3 убыток будет 90% от $3, то
Если и вторая сделка будет убыточной, то смотрим на числа Мартингейла в третьей строке.
Теперь в сделке нужно применять ставку $6.
Если сделка будет прибыльной, то игрок получит 80% от $6, то есть $4.8. Но убыток от первых двух ставок был $3.6. Значит, прибыль Мартингейла будет $1.2. (См. четвертый столбец в третьей строке.)
Использовать в третьей сделке ставку меньше $6 не получится. Например, при ставке $5 прибыль будет только $4. Отнимаем от этой прибыли накопившийся убыток $3.6 на всех предыдущих ставках. Получаем только $0.4. А нам нужно минимум $0.8.
И так далее. Вы можете сами самостоятельно проверить эту таблицу Мартингейла.
Попробуем продолжить все три последовательности Мартингейла в этой таблице после 7-й строки.
Если подряд все 7 сделок будут убыточными, то мы видим в 7-ой строке, что накопится убыток в размере $207.9. Значит, нам нужно найти такую минимальную целую ставку, чтобы прибыль от неё была больше, чем сумма накопленного убытка и еще, плюс, минимальная прибыль $0.8. То есть прибыль на 8-0й сделке должна быть больше, чем 207.9+0.8=208.7 доллара.
Нетрудно сообразить, что если $208.7 составляют 80% от чего-то, то это что-то должно быть равно $260.875. Округляем это число до ближайшего большего целого и получаем для 8-ой сделки ставку равную $261.
Прибыль в сделке от ставки $261 будет равна $208.8. Разница с накопленным убытком $207.9 составит $0.9. Это число 0.9 запишем в последнем столбике таблицы Мартингейла в строке номер 8.
Наконец, если 8-ая сделка тоже будет убыточная, то убыток от ставки $261 будет равен $234.9. Прибавим этот убыток к суммарному накопленному убытку $207.9 по результатам убыточной серии из 7-и сделок. Получаем новый суммарный убыток $442.8. Это число 442.8 запишем в колонке убытков Мартингейла в 8-ой строке таблицы.
5.1.3. Пункт 3.
После каждой прибыльной сделки, в следующей сделке снова применяется стартовая ставка.
Этот пункт определения обычно не вызывает никаких трудностей.
В следующей таблице реальной игры показано, как это работает. В первой колонке показано, какие ставки были сделаны в зависимости от результата предыдущей сделки (вторая колонка).
Если во второй колонке таблицы указано, что сделка была прибыльная, то в следующей строке ставка сразу становится равной 1. (В самой первой строке ставка тоже равна единице, но это по пункту 1 определения стратегии Мартингейла.)
Если во второй колонке таблицы указано, что сделка была убыточной, то в следующей строке показана такая ставка, которая там должна быть в соответствии с главной последовательностью Мартингейла.
5.1.4. Пункт 4.
Целью стратегии является получение прибыли на заданной конечной серии сделок.
Откуда видно, что стратегия Мартингейла в данном примере может быть прибыльной?
Это видно из последней колонки таблицы 1. Все числа в этой колонке положительные.
В стратегии Мартингейла в данном примере на каждую прибыльную сделку получается только положительная прибыль. А все убытки на серии убыточных сделок компенсируются следующей прибыльной сделкой.
Поэтому всякий раз, когда произойдет прибыльная сделка, мы всегда будем гарантировано в плюсе.
6. Математическое моделирование
Теперь посмотрим реальные примеры на базе стратегии Мартингейла, разработанной для примера в предыдущем разделе.
Для математического моделирования процесса игры нам снова не хватает данных, а именно:
6.1. Вероятность прибыльных сделок
Если была проведена серия из 100 сделок и при этом 60 сделок оказались прибыльными, а 40 убыточными, то считается, что доля прибыльных сделок равна 60%. Или, по другому, вероятность прибыльных сделок p=0.6. (Напоминаю, иногда вероятности тоже указывают в процентах, как доли.)
В таких азартных играх, как рулетка, кости, орлянка и т.п., эта вероятность жестко задана, и её никак нельзя изменить. Это сильно ограничивает сферу применения Мартингейла в таких играх.
Например, если Вы совершаете сделки в европейской рулетке со ставками на 4 номера, то вероятность прибыльных сделок будет всегда равна 4/37=0.108108108…. Игрок никак не может изменить эту вероятность.
А в биржевых играх (Форекс, бинарные опционы, фондовая биржа) вероятность прибыльных сделок существенно зависит от выбранного метода прогнозирования рыночных цен. Наш пример из предыдущего раздела относится к бинарным опционам. Поэтому мы далее рассмотрим несколько реальных примеров с разными вероятностями прибыльных сделок.
6.2. Условие прерывания стратегии
Условием прерывания стратегии Мартингейла называется такая величина капитала игрока, при которой он дальше уже не сможет продолжать работать по выбранной стратегии Мартингейла. Иногда это значение капитала называют ещё уровнем разорения игрока.
Это не уровень капитала равный нулю. Невозможность продолжать конкретную стратегию Мартингейла, обычно, определяется тремя параметрами:
Если после серии убыточных сделок размер капитала игрока станет меньше размера очередной требуемой ставки, то игрок не сможет открыть сделку с такой очередной ставкой. В результате, игрок прекратит работать по данной стратегии и вся стратегия Мартингейла поломается.
Например, в таблице 2 на 6-й сделке игроку надо поставить ставку равную 13. Но если стартовый капитал игрока был равен, например, 20, то после 5-й сделки у него осталось 20-7.4=12.6. До 13 ему не хватает 0.4. Значит, работу по данной стратегии придется прекратить.