Антикризисная книга Коммерсантъ'a

производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и швейцарский производитель

продуктов питания Nestle. В условиях финансового кризиса, вызванного дефицитом

ликвидности, банки все меньше кредитуют корпорации. По данным исследования, проведенного Bloomberg, с начала года банки выдали корпоративные кредиты американским

корпорациям на общую сумму $603 млрд, в то время как в прошлом году эта сумма составила

$1,73 млрд. Вместе с тем банки все чаще покупают CDS для страховой защиты от дефолта

заемщиков по своим обязательствам: за последние десять лет мировой рынок CDS достиг $60

трлн.

По мнению участников банковского рынка, опрошенных Financial Times (FT), подобных

сделок будет становиться все больше: чем дороже будут обходиться для

банка-кредитора CDS на данного заемщика, тем дороже для этого заемщика будет

кредит. «Думаю, это будет использоваться чаще, как способ, позволяющий банкам

оценить стоимость кредита для компании в момент выдачи кредита», – цитирует FT

Дэвида Слэйда, возглавляющего управление по заемным средствам в Credit Suisse.

У банков утроилась просрочка

Рост ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по кредитам резко ускорился – в сентябре

она росла в три с половиной раза быстрее, чем в августе.

Банк России опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 октября 2008 года, из

которого следует, что кризис привел к значительному ускорению роста просроченной

задолженности. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и

прочим размещенным средствам банковского сектора выросла за сентябрь на 12,4 %, до

276,2 млрд руб. За август рост просрочки составил всего 3,5 %, за июль – 2,4 %. За сентябрь

2007 года объем просроченных кредитов вырос на 3,9 %. Таким образом, в сентябре 2008 года

просрочка росла в три с половиной раза быстрее, чем в предыдущем месяце, и в три раза

быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки в совокупном кредитном

портфеле российских банков выросла за сентябрь до 1,45 % с 1,33 %. При этом рост самого

кредитного портфеля в сентябре замедлился по сравнению с августом с 4 % до 3,2 %.

Быстрее всего в сентябре росла просроченная задолженность банков друг перед другом –объем просроченных межбанковских кредитов вырос в четыре раза, до 3,4 млрд руб. Объем

просроченных розничных кредитов рос гораздо медленнее (на 6,4 %, до 131,4 млрд руб.), зато

их доля оказалась самой высокой – 3,3 % кредитного портфеля. Для сравнения: доля

просроченных межбанковских кредитов на 1 октября составляла всего 0,2 % от объема

портфеля.

В Москве за сентябрь просрочка по розничным кредитам росла несколько медленнее, чем в

целом по стране, – на 6,1 %, до 85,1 млрд руб. Однако доля просроченных розничных

московских кредитов оказалась в два раза выше, чем в целом по России, – 6,8 %. «Москвичи

сильнее, нежели жители регионов, зависят от заемных денег, именно по ним кризис ударит

сильнее всего», – отмечают аналитики коллекторского агентства Секвойя Кредит

Консолидейшн.

Лидеры роста просроченных кредитов (по абсолютному значению) – госбанки: в Сбербанке

просроченная задолженность выросла на 4,9 млрд руб. (+9,6 %), в ВТБ – на 4,4 млрд руб.

(+35,0 %). В пятерку лидеров роста просрочки вошли также Альфа-банк (3,2 млрд руб., +33,9 %), Уралсиб (1,8 млрд руб., +22,4 %) и Росбанк (1,1 млрд руб., +15,2 %). Лидером

снижения просрочки стал ОТП-банк: просрочка снизилась на 655,0 млн руб.

(-13,9 %).

Если темп роста просрочки в Сбербанке оказался ниже среднеотраслевого, то ВТБ и

Альфа-банк существенно его опередили. Основная причина «лидерства» Сбербанка в этом

рэнкинге – его размеры. В совокупном кредитном портфеле российских банков доля Сбербанка

на 1 октября составляла 26,5 %. При этом доля просрочки в кредитном портфеле Сбербанка

составляет всего 1,1 %, что ниже среднеотраслевого уровня (1,5 %).

Пятерка лидеров по росту просроченных розничных кредитов выглядит несколько иначе: Сбербанк (рост на 1,6 млрд руб., или на 11,6 %), Ренессанс Капитал (895,8 млн руб.,16,0 %), Русский стандарт (585,6 млн руб., 2,3 %), Банк Москвы (523,4 млн руб., +16,0 %), ХКФ-банк

(481,0 млн руб., +4,6 %).

Критической долей просроченной задолженности от совокупного кредитного

портфеля банков страны, согласно международному опыту, являются 10–15 %, отмечает заместитель руководителя аналитического департамента компании Совлинк

Ольга Беленькая. На 1 октября этот показатель в России составлял всего 1,5 %.

Однако если просрочка будет и дальше расти как в сентябре, на 12,4 % ежемесячно, доля просроченных кредитов в совокупном портфеле окажется больше 10 % уже к 1

июня 2009 года. «И хотя текущий рост просрочки российских банков во многом

обусловлен жесткими правилами учета, темпы, которыми растет просроченная

задолженность в последнее время, прецедентны», – говорит директор департамента

банковского аудита ФБК Алексей Терехов. По его словам, поступления по кредитам

являются для российских банков одним из основных источников выплат по

депозитам, и высокий уровень просрочки по кредитам может негативно отразиться

на способности банков расплатиться с вкладчиками.

Банки собирают антикризисную комиссию

Банки, еще недавно декларировавшие снижение или отмену комиссий по розничным

кредитам, из-за кризиса повышают прежние КОМИССИИ и вводят новые. Таким

образом банкиры пытаются сохранить доходность кредитного бизнеса в условиях

сокращения объемов кредитования и увеличения стоимости финансовых ресурсов.

В октябре банки стали в массовом порядке увеличивать размер комиссий по розничным

кредитам. По данным Финансово-страхового брокера, КМБ-банк с октября ежемесячно взимает