Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Правильное обращение с лентой позволит не только разобраться с торговыми сигналам, которых на графиках не разглядеть, но и поможет выбрать подходящий для загрузки момент времени. Всем хочется загрузиться под завязку. Именно для этого мы и занимаемся трейдингом. Само ожидание этого заставляет нас трепетать от возбуждения. Недавно я услышал, как девушка-трейдер произнесла – «Я буду загружаться, если акция ARCA удержит бид над 75 центами». Она учится. Учиться чтению ленты, что позволяет ей определять момент времени для загрузки, не увеличивая при этом риски. Возможно ли такое?

Летом 2009-го года я активно торговал акцией AIG. В то время эта акция была популярна среди трейдеров. Когда я впервые попал на канал StockTwits TV – это детище интеллектуальных усилий Ховарда Линдзона и Фила Перлмэна, меня попросили дать комментарий именно по акции AIG. Во время прямого эфира зрителям предложили посылать сообщения мне на Twitter, и я пытался отвечать на их вопросы. Общаться с увлеченной трейдингом аудиторией всегда большая радость. Не меньшей радостью было наблюдать за успешной работой нашего торгового зала в начале августа 2009-ого. Июнь выдался на редкость тяжелым месяцем. В июле было намного легче. А первые дни этого августа вызвали в памяти приятные воспоминания о последнем месяце 2007-го года, когда ипотечный кризис только начинался. Это был великий месяц. В один из самых удачных августовских 2009-го года дней мы торговали акцией AIG, акциями домостроительных компаний и торгуемыми на бирже фондами (ETF). Акция AIG предложила прекрасные модели, типа Купи-и-Держи, которые стоит обсудить. Мы нашли их, считывая с ленты информацию в районе ключевых точек перегиба (inflection points).

После открытия торгов, акция AIG быстро спустилась вниз на несколько пунктов и остановилась у уровня 25$. Некоторое время цена колебалась в диапазоне 24.90$ – 25.10$. В один момент казалось, что она вырвалась вверх, но пробитие было фальшивым. Затем акция продавила уровень поддержки на 24.90$, но и на этот раз рывок оказался ложным. Прекрасно! Эти чертовы кванты, опять они пытаются отнять у нас деньги!

День для меня начался с того, что сначала я попался на удочку фальшивого пробития сопротивления, а затем – не менее фальшивого пробития поддержки. Программисты-махинаторы опять рыскали по рынку. Но торговый день продолжается до 4 пополудни, и времени у меня было достаточно для того, чтобы совершить Один хороший трейд. Бессмысленные колебания вокруг да около уровня 25$ все еще продолжались.

Я набрался терпения и ждал. Убыток удалось свести до минимума. В конце концов, моя минута настала. На графиках образовался бычий сигнал – подарок от богов трейдинга. Я знал, что мне делать.

Акция AIG резким движением пробила внутридневной уровень сопротивления, поднялась на высоких объемах до уровня 25.75$ и консолидировалась там. Как сказал бы Джи-Мэн – «Пришло время вечеринки».

Акция AIG наткнулась на сопротивление в районе уровня 25.75$ но, оказавшись под ним, цена просто набиралась сил для очередного похода вверх. Одного взгляда на ленту было достаточно, чтобы понять это. Откаты после взрывного движения носили чисто символический характер. Когда я попытался купить и предложил свою цену, она была тут же перебита другими покупателями. Это был очевидный бычий сигнал ленты, свидетельствующий в пользу скорого подъема акции.

Акция AIG сумела удержаться над уровнем 25.75$ (см. Рис. 8.6). Наблюдая за бидами, я пришел к выводу о том, что контролем над ситуацией всецело овладели покупатели. Выставляемые ими цены забирались все выше – еще один бычий сигнал, показывающий, что покупатели доминируют. Совсем скоро следовало ожидать начала движения. В случае быстрого поглощения бидов и спуска под уровень 25.75$, я решил бы, что акция не созрела для подъема, и вечеринка Джи-Мэна откладывается. Но ничего подобного не происходило. Цена медленно, но упорно карабкалась вверх. Итак, вечеринка все же состоится?

К радости Джи-Мэна и всех нас – да. Акция AIG начала подъем к уровню 29$. В этом движении обязательно надо было участвовать. Чтение ленты позволило не только увеличить объем позиции, но и ограничить риск, выставив стоп ордер сразу под «точкой отсчета» 25.75$. Кроме того, устойчивый бид выше 25.75$ послужил финальным сигналом к полной загрузке. Мое умение считывать информацию с ленты позволило определиться с подходящим моментом и уровнем цены, а также минимизировать риск. Это великолепная возможность для внутридневного трейдера. Над уровнем 25.75$ была открыта длинная позиция, которую я не планировал закрывать через несколько минут. Я загрузился, потому что лента подтвердила сложившуюся на графике картину. И все же, для окончательной уверенности мне надо было увидеть, что цена покупателей удержалась над уровнем 25.75$. Когда лента выдала сигнал о скором подъеме акции, я мог купить 3000 акций. Я ограничил риск. Если бид соскользнет под уровень 25.75$, придется закрыть 2/3 позиции и начинать все сначала. Теперь у меня была открыта крупная позиция, защищенная довольно коротким стоп ордером, и от нервных потрясений я был застрахован.

Рисунок 8.6. Г рафик движения цены по акции AIG 7.08.2009

Довольно скоро акция AIG пошла вверх. С момента входа в рынок моя позиция была прибыльной. Один хороший трейд. За это я должен сказать спасибо ленте. В этой главе мне уже много раз приходилось говорить это, но я никогда не устану благодарить ее.

Доверься я полностью графикам, открытую на уровне 25.75$ длинную позицию пришлось бы закрывать с убытком, ниже уровня 25.50$. Но поскольку я решил подождать, пока цена покупки не закрепится выше ключевой точки, меня не выбило из рынка, была открыта прекрасная позиция, по которой у меня ни секунды не было плавающего убытка. Вот что значит быть хорошим трейдером. И сорванный куш оказался немалым!

Роман с графиками

Один из моих самых любимых стажеров, работающий в соседней фирме, никогда не удосуживался изучению ленты. Он слишком любил свои графики. От одного взгляда на зеленые и красные столбики у молодого трейдера перехватывало дыхание. Ему казалось, что они никогда не лгут. Но то, чем он занимался, трейдингом назвать нельзя. Трейдинг подразумевает использование моделей, дающих вам статистическое преимущество в плане выигрыша. Его, с позволения сказать работу, можно сравнить с азартной игрой в кости. Хуже всего то, что он даже не умел читать графики. Подобно многим молодым трейдерам, этот парень был уверен в противоположном. Поэтому у него ничего не получилось.

Трейдеры спрашивают: Почему нельзя ограничиться графиками?_

Однажды вечером, когда по телевизору шла трансляция настоящей битвы между Cleveland Cavaliers с Boston Celtics (баскетбольные клубы НБА), на мой почтовый ящик пришло электронное сообщение. Признаюсь, что игра меня интересовала больше, чем письмо, поэтому я отложил ответ на него до следующего утра.

«Привет, Белла,

Этим утром когда на открытии сессии вы торговали акцией USO, покупая на уровне 32$, цена поначалу спустилась ниже, но вы заметили кому-то, у кого тоже была позиция по USO, что не закрылись, потому> что цена продавца не удержалась подуровнем 32$. В чем причина того, что вы дали акции USO этот шанс, а не вышли автоматически из позиции по цене покупателя сразу после того, как она очутилась под уровнем 32$? Кроется ли причина в том, что вы заметили на ленте нечто особенное, или же уровень 32$, являлся важным уровнем поддержки и вам требовались дополнительные подтверждения его пробития?»

Мой ответ:

«Вчера я несколько раз покупал акции USO выше уровня 32$. В недавнем прошлом, это был важный уровень сопротивления. После первого подъема акции к уровню 32.30$ темп замедлился, и я избавился от половины купленных акций. После очередного спуска к уровню 32$я купил еще. Бид на уровне 32$ был взят, и на ленте появилась новая цена продавца – 31.98$. Теперь постараюсь ответить на ваш вопрос.

Я работаю с короткими стоп ордерами. Обоснование открытия длинной позиции по акции USO было следующим: на 32$ располагался уровень поддержки. Итак, почему я не вышел из рынка после пробития уровня 32$? Хороший вопрос. Мой план закрытия позиции подразумевал выход лишь после того, как цена продавца (оффер) оказалась бы под уровнем 32$, или цена покупателя спустилась бы ниже уровня 31.95$. Довольно часто акции притворяются, будто пробили уровень, а потом устраивают ралли. Мне не хотелось быть выбитым из позиции фальшивым пробитием. Кроме того, акции USO покупались в расчете на серьезное движение. За день до этого, цена несколько раз отскакивала от уровня 32$, и один раз сумела взобраться до уровня 32.80$. Внутридневной уровень сопротивления располагался у цены 32.50$.В мои намерения входило взять на этом трейде, по меньшей мере, 50 центов, а при благоприятном стечении обстоятельств – от 80 центов до доллара. При условии закрытия позиции в минус по цене 31.94$, соотношение риск/прибыль составляло 5:1.

Однако, вопрос этот намного важнее, чем кажется на первый взгляд. В нашем торговом зале мы говорим об этом каждый день. Нельзя влюбляться в графики. Поток заказов, важнее любого графика. Профессиональные навыки торговли первичны, а результаты анализа графической картины поведения цены, следует использовать в качестве дополнения. Когда цена опустилась под уровень 32$, я остался в рынке по той простой причине, что не обнаружил на ленте агрессивного продавца. В противном случае позиция была бы немедленно закрыта».