Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Крайне важно, чтобы банки создали эффективную инфраструктуру для организации и анализа данных и эффективного управления юридической документацией.

Высшее руководства банка играет решающую роль в управлении политиками внедрения принципов комплаенс во по всем бизнес-направлениям банка, чтобы минимизировать угрозу потерь от этого риска, который еще называют риском соответствия внутрибанковской нормативно-правовой базы внешнему законодательству.

Правовой, операционный и комплаенс риск тесно связаны между собой, поскольку охватывают риски происходящие на одном и том же поле банковской деятельностью в самом широком смысле.

Определение операционного риска предложено Базельским комитетом по банковскому надзору (п. 644 Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы), согласно которому операционный риск – это риск потерь по причине неадекватности или нарушений (несоблюдения) внутренних процессов в результате деятельности людей и недостатков функционирования информационных и автоматизированных систем, либо в результате внешних событий.

С учетом такой широкой трактовки операционные риски включают правовой и риски комплаенс.

В последние годы банки начали внедрять технические решения («RegTech», SupTech) в различных области управления данными, цифровой идентичности, ПОД / ФТ, мониторинга и контроля мошенничества, целостности баз данных, регуляторной отчетности и т. д.

Репутационные риски

О репутационных рисках в последнее стали говорить так, как они могут нанести банкам существенные потери из-за потери доверия клиентов, которые могут демонстративно отказаться от услуг той или иной кредитной организации. Скандал и финансовой отчетностью ряда крупных корпораций привел к их полному краху. В соотвествии с обзором «ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) из 134 респондентов 34 % опрошенных международных банков считают риск потери репутации наиболее серьезным на рынке, в то время как рыночный и кредитный риски в качестве основных назвали только по 25 %.

Национальный банк Пенджаб, второй по величине банк государственного сектора в Индии, проводил обманным путем аферы с алмазами и ювелирными изделиями на сумму более чем – $1,647 млрд, что стало самым крупным обнаруженным мошенничеством. Это подорвало его репутацию как банка в национальном масштабе. Репутационный риск зачастую приобретает количественное измерение с точки зрения стоимости бренда. Репутационный риск может вытекать из:

• Неспособности банка соблюдать правовые нормы и обязательства;

• Несоблюдения кодекса поведения в рамках корпоративного управления;

• Манипуляции конфиденциальной клиентской информацией;

• Очевидного расхождение рекламных заявлений в отношении банковских услуг и очевидная неспособность их качественного выполнения.

Банковские риски, связанные open banking

Открытые каналы и функции банковской экосистемы как платформа для свободного доступа участников, экосистемы: в лице регулирующих органов и правительственных учреждений, поставщиков данных, поставщиков разнообразных услуг на рынке e-commerce, как участников открытой рыночной инфраструктуры для повышения качества обслуживания клиентов в виде предоставления индивидуальных услуг имеющих для конкретного клиента особый смысл – VALUE (ценность).

В условиях конкуренции с финтех-компаниями банки стремятся быть полностью цифровыми, с тем чтобы быть более доступными для клиента в условиях цифровой экономики с учетом его клиентского опыта.

Директива PSD2, принятая в Евросоюзе для европейских банков предусматривает возможность допуска к счетам клиентов в банке третьего-участника, как поставщика услуг для клиента на основании соответствующего договора между клиентом банка и третьим участником с использование технологии API это – программный интерфейс, позволяющий получить такой доступ технически. В этих условиях возрастает угроза кибер и репутационных рисков, способных принести банкам серьезные убытки.

Риск усиления регулирования (давление регулятора)

Российские и зарубежные банки в последние годы по результатам опроса в качестве значимого риска, который оказывает существенное влияние (давление) на прибыль, капитал и ликвидность отмечают риск, который исходит из действий регулятора по усилению нормативных требований к капиталу, ликвидности, качеству активов, требований по созданию систем риск-менеджмента, а также требований по раскрытию информации о размерах рисков, принимаемых мер и т. д.

Усиление регулирования имеет целью принудить банки к созданию условий обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости в условиях финансовых и банковских кризисов. Международный комитет (Банковский комитет по банковскому надзору за банками – БКБН) созданный на базе Банка международных расчетов в швейцарском городе Базель в 1988 году, включающий в свой состав представителей национальных регуляторов (Россия вошла в 2009 году) за годы существование издал большое количество нормативных документов, имеющих статус рекомендаций, по организации риск-менеджмента в банках. Рекомендации БКБН национальные регуляторы используют для создание своей национальной нормативной базы (см. рис. 2.24). Ключевые документы, называемые «Базельскими соглашениями», в связи с тем, они принимались коллегиальным Базельским комитетом.

За годы своего существование Базельский комитет (БК) опубликовал около 550 документов (более 20 тыс. страниц.) (рис. 2.23).

На рис. 2.24 представлена хронология выхода наиболее значимых Базельских документов (соглашений): Конкордат, Базель I, Базель II, Базель III. Как следует из рисунка активность издания Базельским комитетом ключевых соглашений, последовавших за глубокими кризисными явлениями. Основным индикатором, отражающим глубину кризиса и волатильность мировых финансовых рынков является индекс S&P 500

Конец ознакомительного фрагмента.