Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Сверхзадача настоящей Книги и учебно-методических комплексов онлайн-модулей: Основы организации риск-менеджмента в банке (Модуль I) и Эксперт по трансформации бизнес-модели банка (Модуль II) состоит в том, чтобы сформировать у активных и неформальных пользователей этого материала, прежде всего, необходимый комплекс актуальных компетенций Soft Skills для успешного решения задач в роли эксперта по трансформации бизнес-модели банка в составе команды. (См. рис. 2.5) – Soft Skills (См. рис. 2.6)

• Целевой аудиторией Платформы являются студенты (магистранты) профильных учебных заведений, а также специалисты банков, желающие повысить свою квалификацию: Руководители среднего звена;

• Внутренние контролеры, аудиторы;

• Риск-менеджеры;

• Руководители функциональных подразделений;

• Специалисты функциональных подразделений;

• Специалисты по оптимизации бизнес-процессов;

• другие заинтересованные специалисты.

Предметными областями применения КОМПЕТЕНЦИИ ЭКСПЕРТА, по мимо участи в различных экспертных группах, могут стать 8.1, 8.2, 5.1 и 8.4, относящихся к восьмому иерархическому уровню управления банком (см. рис. 2.7) обобщенная трудовая функция «Специалист по управлению интегрированными рисками:

уровень квалификации 8–1 профстандарта «АГРЕГИРОВАННЫЙ И МОДЕЛЬНЫЙ РИСКИ»;

уровень квалификации 8–3 профстандарта «Корпоративное управление и план самооздоровления»;

уровень квалификации 8–4 профстандарта «Системы вознаграждения»;

уровень квалификации 5–1 профстандарта «Анализ рисков»

В основу учебной программы онлайн модулей I и II положен ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалиста по управлению финансовыми рисками» (СУФР) максимально приближенный и актуализированный в связи международными стандартами риск-менеджмента, с учетом российской, практики регуляторов других стран с учетом тенденций ФинТех, применяемых в банковском бизнесе. Данный стандарт (версия 2. 8 от 07–05–2016) предназначен для проведения оценки риск-менеджеров и для аккредитации образовательных программ по подготовке риск-менеджеров.

Риск-Менеджмент – методология БФМ

Применительно к банковскому финансовому менеджменту (БФМ) как к системе можно сформулировать следующие ее существенные элементы, понятия и категории. Современное представление о сущности менеджмента основывается на представлении о менеджменте как системы. (См. Рис. 2. 8: Система банковского финансового риск-менеджмента (БФРМ)

В широком смысле система менеджмента включает две взаимодействующие подсистемы:

• объект управления (управляемая часть системы);

• субъект управления (управляющая часть системы).

Для социально-экономической системы, которой является банк в рамках банковского сектора и национальной финансовой системы, характерно наличие цели, задач, для которых субъектом управления вырабатываются эффективные способы и методы их достижения. Система должна содержать критерии эффективности достижения целей и задач, которыми руководствуется субъект управления в процессе прогнозирования, анализа, планирования и контроля за состоянием системы. Управляющая часть системы – менеджмент в банке это прежде всего его акционеры (собственники банка), исполнительные органы – это Правление со своей организационно-финансовой структурой, как распорядительные центры для принятия решений по текущим вопросам организации бизнеса (позиция на рынке, доходы, расходы, рентабельность), а также риск-менеджеры осуществляющие управление банковскими рисками: рыночными, кредитными, операционными, а также несбалансированной ликвидностью банка.

Финансовый менеджмент охватывает управление движением финансовых ресурсов, направлен на достижение высоких финансовых результатов, выбранных субъектом управления в качестве критериев эффективности достижения целей и задач развития. Выбор целей и задач развития связан со стратегическим планированием на базе изучения рыночной среды, внешних и внутренних рисков с учетом интересов собственников и интересов участников организации. Стратегическое планирование – главный инструмент согласования интересов собственников (акционеров), регуляторов (ограничения), менеджеров, персонала банка в целом для достижения бизнес-целей и задач развития банка.

Методологией принятия решений является риск-менеджмент: это критерии эффективности с учетом оценки, мониторинга и управления интегральным уровнем рисков (рыночного, кредитного и операционного риска и риска ликвидности).

Для достижения своих стратегических целей и выполнения миссии банка Руководство банка должно принять на себя ответственность за принятие определенного уровня риска в зависимости от выбранной бизнес-модели их достижения. Риск-аппетит (АкР) должен быть измеряемой величиной, так как необходимо знать уровень принимаемого риска, по другому, риск-аппетит должен быть с максимальным уровнем надежности соизмерен с размером капитала необходимого для покрытия неожиданных потерь в случае реализации рисков и образования ущерба (см. рис. 2. 8). Это нужно для того, чтобы гарантировать выполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами банка.

Таким образом, риск-аппетит или аппетит к риску (АкР) – это система показателей характеризующих максимальный уровень риска, который банк готов принять для достижения выбранных целей, не нарушив ни одного из ограничений (нормативов) по капиталу, ликвидности, кибербезопасности и прочим ограничениям, включая репутационные риски. В соотвествии с выбранным Советом директоров банка уровнем принимаемого риска должен быть определен капитал банка, как основной ограничитель объема активов, а также источник роста и покрытия непредвиденных убытков, связанных и реализацией банковских рисков.

В качестве объекта риск-менеджмента в банке также можно выделить управление активами и пассивами банка в качестве самостоятельной повседневной управленческой функции, направленной на получение максимальной доходности при условии обеспечения приемлемых ограничителей уровня банковских рисков.

Пассивы банка

Величина, структура, стабильность и стоимость ресурсной базы банка, как объекта банковского финансового менеджмента, во многом определяют уровень достижения банком высоких финансовых результатов, выбранных субъектом управления в качестве критериев эффективности.

Активы банка

Следующим важнейшим объектом финансового менеджмента банка является структура, стоимость и качество активов, эффективность проведения активных операций и сделок с учетом возникающих при этом рыночных, кредитных и операционных рисков (см. рис. 2.8).

Управление Активами и Пассивами Банка

Следующим важнейшим объектом финансового менеджмента банка является структура, стоимость и качество активов, эффективность проведения активных операций и сделок с учетом возникающих при этом рыночных, кредитных и операционных рисков.